ta_lib를 이용하여 슬로우 스토캐스틱 구하기

ta_lib를 이용하면 간단하게 각종 주식 지표를 구할수 있는 다양한 함수를 제공하고 있음

하지만  ta.momentum.stoch 함수는 기본적으로 fast stochastict 값을 반환하므로 스토캐스틱 계산 방식과 같이 fast 값을 3일 이동평균하면 slow 값을 얻을수 있다. 그리고 signal값을 다시 slow값을 3일 이동평균하면 값을 구할 수 있다.

https://github.com/bukosabino/ta/tree/master?tab=readme-ov-file

GitHub - bukosabino/ta: Technical Analysis Library using Pandas and Numpy

 

https://technical-analysis-library-in-python.readthedocs.io/en/latest/ta.html

Documentation — Technical Analysis Library in Python 0.1.4 documentation

 

https://waymond.tistory.com/167

Python으로 스토캐스틱 계산 및 차트 생성

 

import yfinance as yf
import ta
import pandas as pd
from datetime import datetime

end_date = datetime.today().strftime('%Y-%m-%d')
# TQQQ 데이터 다운로드
ticker = 'TQQQ'
data = yf.download(ticker, start='2024-01-01', end=end_date)


# Fast Stochastic 계산
data['fastk'] = ta.momentum.stoch(data['High'], data['Low'], data['Close'], window=14, smooth_window=1)

# Slow Stochastic 계산 (Fast %K 값에 3일 이동 평균 적용)
data['slowk'] = data['fastk'].rolling(window=3).mean()
data['slowd'] = data['slowk'].rolling(window=3).mean()